Введение в исчисление Маллявэна
Первая часть книги посвящена необходимым математическим сведениям для доказательства теоремы Винера—Ито. Вторая часть книги посвящена доказательству простой и обобщённой теоремы Кларка—Окона, которая находит применение в финансовой математике. Изложен вариант конечномерной теории Маллявэна, позволяющий исследовать гладкость нелинейных функционалов, заданных на пространстве с гауссовой мерой.
Все основные объекты теории определяются через разложения по полиномиальным хаосам.
Для каждой из рассмотренных тем приведены задачи и даны их решения.
Срок поставки 10-15 рабочих дней. Заказ оформляется на условиях 100% предоплаты.